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公司公告

Preqin:波动性推进CTA之间年头至今的报答差异

发布时间:2017-12-04 08:08

依据Preqin的最新研讨显现,钱银和动力市场的动摇给申博sunbet娱乐平台CTAS带来了充溢应战的环境,导致该部分全体上与其他替代资产比较表现欠安。到9月底,Preqin All-Strategies CTA基准指数回报了-0.04%,而公司All-Strategies对冲基金基准指数涨幅为8.04%。 Preqin指出,表现并不一致,趋势追随者是CTA套中最大的风格组合,本年以来已经下跌了-1.62%,而期权写作CTA则在9月份上涨了7.63%。相同,本年到目前为止,人类已经跑赢了机器。系统性CTA在此期间下降了-1.02%,而自在裁量型基金已经返还了0.75%。来自Preqin研讨报告的其他主要亮点:三分之二的CTAs(66%)买卖股票指数,而钱银和动力期货别离买卖CTAs的63%和58%。这使得该战略在2017年面对这些市场价格动摇的危险。虽然其表现相对较强,但仅有十分之一的CTA采用了选项编写战略,而68%的CTA寻求趋势。近年来经过一段时期的微弱表现,在自在裁量空间内的资金投进有了添加。在2017年第一季度至2017年第三季度,恣意买卖CTA占一切发行量的近三分之一(32%),比2016年上升了21个百分点。这种不同的功能趋势是相对较新的开展:在到2017年9月的五年内, CTA年化收益率为2.84%,系统性资金收益率为2.22%。 Preqin对冲基金产品负责人Amy Bensted表示:“2017年前三个季度已经证明CTA是一个困难的表现环境。 “欧元,巴西的实践和美元都阅历了政治动乱之后都发生了严重的变化在这些地区的一年中。这些不稳定的状况导致了月度收益动摇,Preqin All-Strategies CTA基准迄今为止在2017年录得5个月的涨幅和4个月的亏本。“总体而言,该战略已经看到了净额本季度第一季度流入近140亿美元,“Bensted补充说。在CTA市场上活泼的组织数量也有所添加,即便整个资产类别中有很多投资者表示期望减少或消除其分配。虽然2017年表现欠安,但投资者依然以为CTAs能够供给维护,防止潜在的市场调整,因而持续寻求这一战略。“

Preqin成立于2003年,是另类资产的主要信息来历经过在线数据库,出版物和定制的数据恳求供给数据和剖析。该公司的对冲基金在线效劳是对冲基金职业抢先的情报来历,其跨过战略和地域的超越16,000个对冲基金的业绩信息。 90多个国家的47,000多名专业人员运用该公司的产品。


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